以小博大 SOFR期权交易员瞄上美联储政策利率升至6%的可能性，下面是新浪财经给大家的分享，一起来看看。
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挂钩美联储基准利率的期权买盘周三继续涌现，此前周二一位交易员已建立起大额头寸，如果美联储的紧缩延续到9月份，该头寸会获利1.35亿美元。
芝商所的未平仓合约初步数据证实了周二对9月到期的担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate， SOFR）期权的1800万美元押注，目标是基准利率达到6%。这比利率互换合约目前所反映的9月份5.1%的预期水平高出近一个百分点。
该头寸买盘贯穿周二全天，不过在美联储主席鲍威尔暗示最新月度就业数据可能意味着所需紧缩力度大于先前预期之后，午后买盘大增，方式为大宗交易。周三更多买盘介入。
这是最新的系列大额押注之一，显示美联储自1980年代初以来最快的紧缩周期即使在放慢，也仍无放松迹象，上述押注为最新之一。芝商所SOFR期权押注上月创下历史纪录，成为该交易所录得史上最大资金流入的产品。
根据计算，政策利率约5.6%时，该交易盈亏平衡，若美联储把利率提高到5.8%，该交易将获利6000万美元。目前，隔夜指数互换显示利率7月份将达到约5.18%的峰值。
多位美联储官员定于周三发表讲话，交易员将密切关注官员们是否因美国劳工部2月3日发布的重磅月度就业报告而更加倾向于紧缩。
投资者还期待着新的利率预测——即央行在3月份下次政策会议后公布的“点阵图”，因为现在市场已与上次于12月份公布的预测看齐。
“市场已经回到与美联储当前对峰值利率，即终端利率，的预测一致的水平。问题在于：他们是否会上修点阵图？” 骏利亨德森驻加州的全球债券投资组合经理Jason England表示。
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在衍生品市场的一个关键角落，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注达到史无前例的高位。
作为伦敦银行间同业拆借利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFR）期货被大举做空，如果美联储主席鲍威尔在本周杰克逊霍尔会议上排除转鸽可能性，则这一押注将获利。
美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，SOFR期货净空头头寸达到创纪录的695,493张合约，相当于每波动1基点约影响1,700万美元。
尽管更广泛的期货市场继续预计明年年底前美联储将降息，但过去一个月对冲基金增加空头头寸的速度令空头总额达到之前三倍以上。
与此同时，在欧洲美元期货市场，对冲基金的净空头头寸略超260万份合约，接近今年最高水平。
在杰克逊霍尔会议召开前，交易员们布局的不仅仅是短期债券。过去两个交易日中，他们建立针对10年期美债的大型看跌期权结构，押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70％。买盘在周一继续，不过从10月期权转向了11月期权。
周一10年期国债收益率一个月来首次攀升至3％以上，各期限收益率悉数上扬。10年期收益率接近3.01％，2年期收益率触及3.32％的高位。
利率互换市场定价显示美联储在9月21日会议上加息50或75个基点的概率各占50％，究竟哪种情境会占上风，关键要看杰克逊霍尔会议。
“上周市场对FOMC会议纪要是鹰派还是鸽派最初存在意见分歧，”Wrightson ICAP Inc．经济学家Lou Crandall表示。“周五鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话不会如此含糊。”
本文源自金融界
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